假设300天期限的LIBOR，零息利率为4％，而对300天、398天和489天后到期的欧洲美元期货报价分别为95.83、95.62和95.48计算398天和489天的LIBOR零息利率为了便于计算，假设远期利率和期货利率没有差异
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题目:假设300天期限的LIBOR，零息利率为4％，而对300天、398天和489天后到期的欧洲美元期货报价分别为95.83、95.62和95.48计算398天和489天的LIBOR零息利率为了便于计算，假设远期利率和期货利率没有差异
假设300天期限的LIBOR，零息利率为4％，而对300天、398天和489天后到期的欧洲美元期货报价分别为95.83、95.62和95.48。计算398天和489天的LIBOR零息利率。为了便于计算，假设远期利率和期货利率没有差异。
正确答案：根据前两个欧洲美元期货计算出来的远期利率分别为4.17％和4.38％。该远期利率的天数计算方法是“实际天数／360”及按季度复利。若是采用“实际天数／365”及连续复利上述的两个远期利率分别为或4.1188％。这里假设第1个期货利率应用于98天而不是通常的91天。在本题的计算中并不需要第3个期货报价。
根据前两个欧洲美元期货计算出来的远期利率分别为4.17％和4.38％。该远期利率的天数计算方法是“实际天数／360”及按季度复利。若是采用“实际天数／365”及连续复利，上述的两个远期利率分别为。398天的LIBOR零息利率为或4.0507％。489天的LIBOR零息利率为或4.1188％。这里假设第1个期货利率应用于98天而不是通常的91天。在本题的计算中并不需要第3个期货报价。
关键词:利率 远期 期货
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