题目:资产市场的交易者突然获悉，美元利率不久将下降。假定当前的美元存款利率和欧元存款利率均保持不变。用本章的
题型:[主观题]
图解分析确定这一消息对于当前美元/欧元汇率的影响。(Traders in asset markets suddenly learn that the interest rate on dollars will decline in the near future．Use the diagrammatic analysis of the chapter to determine the effect on the current dollar/euro exchange rate，assuming current Interest rates on dollar and euro deposits do not change．)
参考答案:
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更多“资产市场的交易者突然获悉，美元利率不久将下降。假定当前的美元存款利率和欧元存款利率均保持不变。用本章的”相关的问题第1题
资产市场的交易者，突然获悉美元利率不久将上升。假定当前美元存款利率和日元存款利率保持不变，试确定这一消息对于当前美元/日元汇率的影响。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
资产市场的交易者突然获悉，美元利率不久将下降。假定当前的美元存款利率和欧元存款利率均保持不变。用本章的图解分析确定这一消息对于当前美元/欧元汇率的影响。(Traders in asset markets suddenly learn that the interest rate on dollars will decline in the near future．Use the diagrammatic analysis of the chapter to determine the effect on the current dollar/euro exchange rate，assuming current Interest rates on dollar and euro deposits do not change．)
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某项资产预期将产生一个稳定的100美元永续年金，如果市场利率是每年8％，那么这项资产的市场价值应该是（）。A.800美元
B.1250美元
C.8000美元
D.10000美元
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ABC公司通过股权和可转债融资，没有其他债务。它已发行了1百万股票，当前价格是100美元。它发行的可转债面值总额为1亿美元，到期期限为1年，息票利率是零（即，它是一个折扣债券），转股价格是100美元，当前市场价格是107美元（票面价值是100美元）。当前市场上有一个一年后到期、以ABC公司股票为标的资产的买入期权（认购权证）。该买入期权的执行价格为100美元，目前的交易价格为16美元。该公司的一年后到期的信用违约互换（CDS）的价格是300基点（当前时间点所付的费用）。假定目前一年期无风险利率为5%，并且你可以以该利率任意借贷。
a）你计划投资ABC公司的可转债。你想知道是否可以利用期权和CDS来复制可转债的收益，而不是直接购买市场上的可转债。为了达到这样的目的，你需要采取何种头寸？为便于回答，假定你要复制1百万美元面值的可转债。
b）创造这个头寸的成本是什么？
c）观察上述复制的成本和可转债的价格，你发现有可能做一个套利交易。你将需要采取什么头寸来完成这个套利交易？为便于回答，假定你将交易1百万面值的可转债。
d）从这个套利交易中所获的最终利润是多少？
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利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率)与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者)将获得两者间的差额（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
利率上限就是交易双⽅确定⼀个固定利率，在未来确定期限内每个设定的⽇期，将市场利率(或参考利率)与固定利率⽐较，若市场利率低于固定利率，买⽅(借款者)将获得两者间的差额。（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
乙公司是一家玩具制造商，为国内上市公司。乙公司总部设在北京，在欧洲拥有众多子公司（占其子公司总数的80％）。乙公司2008年度财务报表附注中列示的有关负债明细情况如下：负债：（金额单位：百万元人民币） 币种负债总计浮动利率负债固定利率负债加权平均利率加权平均固定利率人民币130130美元403825％4％欧元10660466％4％总计27622B48假定目前市场利率约为4%。要求：（1）评价乙公司市场风险的主要来源（假设不存在可用于对负债套期保值的抵销资产）。（2）当人民币对美元和欧元均贬值9％时，计算乙公司因负债所面临的交易风险。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
证券公司压力测试是指（)。A.假设市场在极端不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化
B.金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试
C.证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程
D.假设市场在极端不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)时，对资产组合之影响效果
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3．乙公司是一家玩具制造商，为国内上市公司。乙公司总部设在北京，在欧洲拥有众多子公司（占其子公司总数的80％）。乙公司2008年度财务报表附注中列示的有关负债明细情况如下：负债：（金额单位：百万元人民币）币种负债总计浮动利率负债固定利率负债加权平均利率加权平均固定利率人民币130130美元403825％4％欧元10660466％4％总计27622B48假定目前市场利率约为4％。要求：（1）评价乙公司市场风险的主要来源（假设不存在可用于对负债套期保值的抵销资产）。（2）当人民币对美元和欧元均贬值9％时，计算乙公司因负债所面临的交易风险。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
A国内战期间，A1政府在B国发行了5年期、利率为4.75%的“重建债券”10亿美元，用于向B国购买军事装备，以决定性打击反政府武装，尽快结束内战。随着内战的恶化，冲突双方违反战争法规和惯例的行为时常被媒体披露，其中让世界震惊的是陆军上尉X带领的一支政府军血洗主要由C国移民的平民后裔居住的S村庄。债券发行后不到4年，A1政府被推翻，退缩到北方一隅。反政府武装占领首都，有效控制了A国绝大部分领土，宣布成立A2民主共和国，并宣布其政府是代表A国在国际上的唯一合法政府。X改名隐居D国。C国获悉这一情报时，遂派遣特种部队到D国将X绑架回国，以危害人类罪判处终身监禁。A2民主共和国成立10年时，B国予以承认。之后不久，B国部分“重建债券”持有人联合在B国法院起诉A2民主共和国，要求赔偿债券本金和利息17亿美元。B国法院受理了诉讼，向A2外交部长发出传票，并冻结A2民主共和国在B国B1银行的10亿美元存款。B国法院还受理A1政府起诉，将以前为它所购买而现在由A2民主共和国接管的驻B国大使馆房产的所有权判归A1政府。根据以上案情，回答下列问题：查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
在利率互换市场中，下列说法错误的有（）。A.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方
B.固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方
C.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方
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