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　　题目:有红利资产的远期价格的计算公式为()。

　　题型:[单选题]

　　A.Ft=Ste(r-q)(T-t)

　　B.Ft=(St-It)er(T-t)

　　C.Ft=Ster(T-t)

　　D.Ft=Steq(T-t)

　　参考答案:

　　更多“有红利资产的远期价格的计算公式为()。”相关的问题第1题

　　标的资产的现价为 25 美元，不支付红利，无风险利率为 4%， 连续复利，一年之后到期的远期价格是多少()A.26.04

　　B. 25

　　C. 27

　　D. 26.5

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　　考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年利率为4%的连续红利收益率。无风险利率（连续复利）为每年10%。股价为25元，交割价格为27元。（1）远期合约多头价值f等于多少？远期价格F等于多少？查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题

　　考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利)为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（)。A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题

　　在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，对于期限相同、期权行权价格等于远期交割价格的无红利资产的期权和远期合约来说，当C=P时，下列哪种说法是对的？A.远期合约价值为正

　　B.远期合约价值为0

　　C.远期合约价值为正

　　D.以上都有可能

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　　3、在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，对于期限相同、期权行权价格等于远期交割价格的无红利资产的期权和远期合约来说，当C=P时，下列哪种说法是对的？A.远期合约价值为正

　　B.远期合约价值为0

　　C.远期合约价值为正

　　D.以上都有可能

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　　考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利)为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（)。A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题

　　23、在经典假设下，无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题

　　24、在经典假设下，无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题

　　下列哪些价格（价值）的Delta等于1？A.股票价格

　　B.无红利资产的远期合约价值

　　C.期货价格

　　D.期权价格

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　　下列哪些价格（价值）的Delta不等于1？A.期权价格

　　B.期货价格

　　C.现货价格

　　D.无红利资产的远期合约价值

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　　下列哪些价格（价值）的Delta等于1A.股票价格

　　B.无红利资产的远期合约价值

　　C.期货价格

　　D.期权价格

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